BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:researchseminars.org CALSCALE:GREGORIAN X-WR-CALNAME:researchseminars.org BEGIN:VEVENT SUMMARY:Maryna Petranova (Vasyl’ Stus Donetsk National University) DTSTART:20201224T133000Z DTEND:20201224T150000Z DTSTAMP:20260423T004800Z UID:fran/6 DESCRIPTION:Title: В ипадкові гауссові процеси зі стійкими к ореляційними функціями (за матеріалами кандидатської дисертації) / Random Gaussian process es with stable correlation functions (presentation of the C.Sc. degree the sis)\nby Maryna Petranova (Vasyl’ Stus Donetsk National University) as part of Семінар з фрактального аналізу / Fra ctal analysis seminar\n\n\nAbstract\nДисертаційну роботу присвячено вивченню випадкових гауссов их процесів зі стійкими кореляційними ф ункціями та їх властивостей. Були розгля нуті дійсні випадкові процеси зі стійки ми кореляційними функціями\, власні комп лексні випадкові процеси та моделювання гауссового стаціонарного процесу Орншт ейна–Уленбека з заданою надійністю та т очністю у просторах $C([0\,T])$ та $L_p([0\,T])$\, за пропоновані новий метод побудови довірч ого інтервалу для параметра процесу Орн штейна–Уленбека та критерій для переві рки гіпотези про вигляд кореляційної фу нкції центрованого вимірного дійсного г ауссового стаціонарного процесу зі стій кою кореляційною функцією.\n\nThe thesis is devoted to the study of random Gaussian processes with stable correlation functio ns and their properties. Real random processes with stable correlation fun ctions\, proper complex random processes and modeling of the Gaussian stat ionary Ornstein–Uhlenbeck process with a given reliability and accuracy in the spaces $C(0\,T])$ and $L_p([0\,T])$ were considered\, a new method of constructing a confidence interval for the Ornstein–Uhlenbeck process parameter and a criterion for testing the hypothesis about the form of th e correlation function of a centered measurable real Gaussian stationary p rocess with a stable correlation function are proposed.\n LOCATION:https://researchseminars.org/talk/fran/6/ END:VEVENT END:VCALENDAR